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Comment calculer une performance annuelle moyenne?

Article du 30/11/2020
Si votre portefeuille gagne 5% par an tous les ans, il est évident que sa performance annuelle moyenne sur 10 ans est de 5%!
Mais si il gagne 18% la première année, perd 3% la deuxième année, en regagne 5% la troisième année, etc. Comment calculer sa performance annuelle moyenne?
En fait il faut voir la somme de départ et la somme d'arrivée. La somme d'arrivée correspond forcément à un multiple de la somme de départ.
Par exemple pour une somme de départ de 10.000 et une somme d'arrivée de 25.000, le coefficient multiplicateur est de 2.5. Soit un taux de croissance de 150% (votre portefeuille a gagné 150%).
Si la période qui sépare le départ et l'arrivée est de 10 ans, alors pour avoir la performance annuelle moyenne, il faudra calculer la racine 10ème du coefficient multiplicateur.

Prenons en exemple le portefeuille Francebourse.

Depuis sa création, le 1er novembre 2001, il y a 19 ans, ce portefeuille gagne 740% soit une moyenne annuelle de 11.8%. En effet, un peu de mathématiques financières : une hausse de 740% correspond à un coefficient multiplicateur de 8.4. Pour avoir la performance annuelle on calcule la racine n-ième (n étant le nombre d'années, donc ici 19) du coefficient multiplicateur. Et on trouve 1.118 soit un coefficient multiplicateur de 1.118 oar an soit 11.8% de hausse annuelle moyenne.

JDH
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